La tradición del pueblo loreño acerca de la aparición o invención de la Sagrada Imagen de su Patrona ocupa actualmente un puesto insignificante, al haber sido superada en los últimos años por la investigación histórica. Esto no quita que la leyenda en que se basa, creada por el pueblo con una gran dosis de fantasía y transmitida de generación en generación, haya tenido la virtud de haber conservado durante siglos el fervor y la devoción setefillana, aunque relegara de alguna manera, y por mucho tiempo, la verdad histórica de sus orígenes.
En principio hemos de advertir que la leyenda popular loreña presenta los mismos rasgos característicos de todas las antiguas tradiciones de pretendidas apariciones de imágenes de la Virgen en España:
-Se dice que la Sagrada Imagen estaba oculta junto a un pozo o fuente del poblado de Setefilla.
-Que había sido escondida allí en tiempos remotos y que, a poco de ser Setefilla conquistada por los cristianos, la Imagen se apareció o fue encontrada por un pastor.
-Igualmente nos relata la leyenda que se quiso levantar una ermita para darle culto en un lugar distante, pero que la Imagen aparecía una y otra vez en el lugar donde se había manifestado, hasta que por fin se levantó en su honor la iglesia de Setefilla, junto al lugar donde había estado oculta.
Es evidente, pues, que la leyenda sigue exactamente los motivos que aparecen en otros relatos de invenciones de imágenes a lo largo y ancho de toda nuestra Península en la Baja Edad Media: el pastor, la imagen oculta y revelada milagrosamente, la resistencia de ésta a ser trasladada lejos del lugar, etc. Que estos mismos rasgos se repitan y fuesen atribuidos a las imágenes veneradas en las diversas localidades, se debe principalmente a los romances bajo-medievales sobre Nuestra Señora, de amplia difusión, que fueron la base de la tradición oral popular creada alrededor de cada santuario mariano. Y el de Setefilla no escapó a esta corriente.
La tradición oral setefillana, no obstante, parece que empezó a tomar cuerpo en la primera mitad del siglo XVI, cuando la devoción a Nuestra Señora Santa María de la Encarnación, de Setefilla, tenía preponderancia sobre las demás advocaciones marianas de la comarca, reforzándose con la leyenda la fama de milagrosa que por entonces ya tenía la Imagen. Posteriormente, en el siglo XIX, con el Romanticismo, movimiento muy propenso a lo misterioso y a reavivar leyendas de todo tipo, nos llegarán las primeras versiones escritas que de dicha tradición conocemos:
-«Romance gratulatorio a la milagrosa imagen de María Santísima de Setefilla», de José Felix Carpintero, Imp. de D. Carlos Santigosa, Sevilla, 1807.
-«La Virgen de la Sierra. Romance histórico-descriptivo», de Rafael González Flores, Imp. Manuel González, Ecija, 1881.
-Y «La antigua imagen de Ntra. Sra. de Setefilla venerada en su Santuario del término de Lora del Río. La Virgen de Setefilla, Romance histórico-descriptivo», de José Alonso Morgado, varias entregas, en Sevilla Mariana, Sevilla, 1882.
Aunque estos bellos relatos, expresión de la ingenua religiosidad popular y llenos de poético encanto, están faltos de rigor, bien es verdad que encontramos en ellos algunos aspectos que pueden ser explicados desde un punto de vista histórico. Así, en la resistencia de la Imagen a ser trasladada a otro sitio, vemos el claro propósito de defender el Santuario contra los intentos de llevar la Imagen a otra iglesia, en este caso a la iglesia mayor de Lora; disposición que bien pudo darse, sin resultado, cuando al finalizar el primer tercio del siglo XVI la aldea de Setefilla, lo sabemos documentalmente, acababa de despoblarse y sus vecinos se habían trasladado a Lora.
Ahora bien, lo que realmente merece la pena resaltar son las dos antiguas advocaciones populares con que aparece la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de Setefilla en la tradición oral, advocaciones que bien pudieran tener cierto sentido y razón como comprobamos no sólo rastreando la toponimia sino también a la vista de leyendas medievales y razones teológicas. Nos referimos a dos nombres bellísimos, que merecen ser rescatados del olvido: Fons-fría o Fuen-fría y Roca-fría.